Cat Modeling (Modélisation des catastrophes naturelles)
La modélisation de catastrophes naturelles, ou « Cat Modeling », consiste à évaluer et quantifier l’impact financier d’un péril naturel sur vos risques situés dans une zone géographique donnée. Ces modèles permettent d'adapter les besoins en assurance, à gérer l'exposition aux risques et à planifier des mesures d'atténuation des risques.
Le contexte client
La modélisation quantitative des risques événements naturels (Cat Modeling) vous est nécessaire à plus d’un titre:
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Risk Management : identification et quantification des risques, hiérarchisation, prévention.
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Gouvernance interne : études opposables à des exigences de parties prenantes : comités d’audit, prêteurs, acheteurs…
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Besoin d’assurance : aide à la décision et rationalisation par l’optimisation des limitations Cat dans un marché présentant une certaine adversité au regard des expositions événements naturels.
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Qualité de la documentation et de l’argumentation vis-à-vis des marchés : que ce soit les marchés Dommages ou les marchés de la réassurance Excess.
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Contraintes réglementaires de publication des risques et opportunités liés à la transition climatique : la quantification des risques événements naturels permet d'élaborer des stratégies d'atténuation appropriées pour s'adapter aux effets du changement climatique. Le Cat Modeling devient un outil essentiel pour les entreprises qui cherchent à évaluer leur vulnérabilité aux événements climatiques d'aujourd'hui et de demain, travail qui est requis pour les publications extra-financières dans le cadre de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Aléa
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Génération d’événements : des catalogues d’événements simulés capturent la fréquence, la gravité et l’emplacement de l’ensemble du spectre des catastrophes possibles
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Calcul d’intensité locale : pour chaque événement simulé, l’intensité du risque est calculée sur chaque site touché
Données financières
Calcul des pertes assurées : les termes et conditions de la police d’assurance sont appliqués
Définition du concept
Le Cat Modeling repose sur des modèles calculatoires complexes qui intègrent des données historiques d’intensité d’événements, le fichier de sites géocodés de vos expositions, et des facteurs de vulnérabilité pour estimer les pertes potentielles de différents risques d’événements naturels.
Données d’entrée
Emplacements des sites : données de géocodage (adresses ou coordonnées)
Caractéristiques physiques des sites (construction occupation…)
Conditions financières de la couverture d’assurance (valeur assurée, limites, franchises…)
Données d’entrée
Aléa
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Génération d’événements : des catalogues d’événements simulés capturent la fréquence, la gravité et l’emplacement de l’ensemble du spectre des catastrophes possibles
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Calcul d’intensité locale : pour chaque événement simulé, l’intensité du risque est calculée sur chaque site touché
Vulnérabilité
Estimation des dommages physiques pour chaque site affecté, en fonction de sa typologie (nature de la construction, hauteur des bâtiments, année de construction…) et de sa vulnérabilité à l’événement modélisé
Données financières
Calcul des pertes assurées : les termes et conditions de la police d’assurance sont appliqués
Résultats : estimation des pertes
Estimation des pertes assurées pour une période de temps donnée.
Exemple : XX M€ pour une probabilité avec une période de retour de 500 ans, soit une probabilité d’occurrence annuelle de 0,2%
Plus accessoirement, cela permet de disposer de la moyenne annuelle des pertes (AAL – Average Annual Loss),information plus à destination des assureurs car indication tarifaire clée.
Comment nous vous accompagnons
Nous agissons en qualité d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) avec les entreprises spécialisées en modélisation catastrophes naturelles. Nous définissions avec vous le cahier des charges en fonction de ses besoins : géocodage des sites, sélection des zones géographiques et périls à analyser. Une fois la modélisation effectuée, nous obtenons les données brutes de sorties de modèles, avec les données de pertes par pays x péril. Nous proposons des rapports détaillés pour tirer des conclusions éclairantes des résultats obtenus et les illustrer graphiquement.