Modélisation actuarielle du cout global du risque (TCOR : Total Cost Of Risk)
Contexte
Deux problématiques principales sont fréquemment rencontrées par nos clients et justifient la mise en place d’une étude de cout global du risque
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Modification de la structure d’un programme : dans un environnement adverse, nos clients sont amenés à revoir la structuration de leurs programmes (augmentation des rétentions, réagencement des lignes transfert). Une analyse actuarielle pour estimer l’impact technique est alors indispensable pour proposer une vision éclairante à nos clientes ; véritable outil d’aide à la décision..
La valeur ajoutée Diot Siaci: nous sommes force de proposition en présentant différents montages d’assurance permettant de minimiser le coût global du risque, à un niveau d’appétit au risque défini par nos clients. Nous pouvons également effectuer des analyses mutli branches.
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Challenge de la tarification : certaines hausses tarifaires sont difficiles à comprendre. Une étude technique permet de mieux comprendre et éventuellement challenger la tarification des assureurs.
La valeur ajoutée Diot Siaci: il est indispensable de pouvoir apporter des arguments techniques auprès des assureurs et d’être équipé d’une équipe actuarielle pour défendre au mieux les intérêts de nos clients en termes tarifaires lors des renouvellements. Notre analyse TCOR permet d’atteindre cet objectif
Qu'est-ce que le TCOR ?
sinistralité future. En mêlant des techniques d'actuariat (analyse précise et détaillée du risque), à des techniques de Data Science (création d'outils stochastiques,...), nous vous proposons une vision de votre cout du risque la plus fidèle possible de votre profil de risque.
Le TCOR se découpe en trois étapes clé :
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Une analyse statistique des sinistres, permettant une première approche, et d'effectuer les premiers redressements dits "as-if" de la sinistralité (exemple : prise en compte de l'inflation, du changement de l’exposition)
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Une modélisation, en utilisant des lois de probabilité permettant de simuler au mieux la sinistralité du client. Les méthodes utilisées ici sont dites "simulation Monte Carlo". Il est d'usage ici de séparer les sinistres dit "attritionnels" (sinistres de montants faibles, mais très réguliers en fréquence) des sinistres dits "graves" (sinistres de montants très élevés, mais rares en fréquence).
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Une restitution, synthétisant les deux précédentes approches, et en appliquant des scénarios de transfert de risque afin d’optimiser votre achat d’assurance et minimiser votre cout global.
Comment nous vous accompagnons ?
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Nous fournissons une analyse des risques précise et détaillée afin d’orienter nos clients dans leur choix de couverture et pour argumenter d’éventuels changements tarifaires, en apportant un savoir-faire actuariel : estimation quantitative des risques conservés et transférés au marché.
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Cette analyse nous permet également de proposer à nos clients des schémas alternatifs d’auto rétention, comme une « captive virtuelle » en aidant le client à se projeter sur le coût des risques sur les différentes tranches.